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Gliederung:
1.0. Kapitalwert Rechner
2.0. Durations Rechner
3.0. Newton Approximation
4.0. Leverage-Effekt
5.0. Optionspreise 2-Zustands-Modell
6.0. Black&Scholes-Optionspreisrechner
7.0. Minimum Varianz Rechner (2 WePas)
8.0. Binomialmodell Preisrechner
9.0. Annuitätenrechner
10.0. Implizite Terminzinsen Rechner
11.0. Rock-Modell Calculator
12.0. Black&Scholes Aktienkurssimulator
13.0. Devisenoptionsrechner (2-Punkt-Verteilung)
14.0. Kritische Leasingrate Rechner
15.0. Impliziter Kuponzins (3 Jahre) Rechner
16.0. Bezugsrecht Rechner
17.0. Operation Blanche Rechner
18.0. Garman und Kohlhagen Devisenoptionsrechner
19.0. Skontorechner
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Dieser Devisenoptionsrechner basiert auf dem Modell von Garman und Kohlhagen (1983). 

 

Kassakurs z. B. 0.73 Euro pro Dollar
Restlaufzeit z. B. 0.5 Jahre
Strike z. B. 0.73 Euro pro Dollar
Log. Inlandszins p. a. z. B. 0.05 für 5%
Log. Auslandszins p. a.
Volatilität des Kassakurses z. B. 0.10 für 10%
Ausgabe
Callpreis c0 =
Euro
Putpreis p0 =
Euro
Ableitung des Callpreises nach dem Kassakurs (Hedge-Ratio) Δ=
Forward Terminkurs (Zinsparität) bezogen auf den Ausübungszeitpunkt t =
Euro pro Dollar
Wert des Long Forwards mit Terminkurs=Strike F =
Euro
Ableitung des Callpreises nach dem Log. Inlandszins =
Ableitung des Callpreises nach dem Log. Auslandszins =
Vega (Call) Ableitung von c0 nach der Volatilität =

Operation Blanche Rechner | Skontorechner

© 2006-2011 Dr.-Ing. Hans-Markus Callsen-Bracker, Martin Grädler