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Gliederung:
1.0. Kapitalwert Rechner
2.0. Durations Rechner
3.0. Newton Approximation
4.0. Leverage-Effekt
5.0. Optionspreise 2-Zustands-Modell
6.0. Black&Scholes-Optionspreisrechner
7.0. Minimum Varianz Rechner (2 WePas)
8.0. Binomialmodell Preisrechner
9.0. Annuitätenrechner
10.0. Implizite Terminzinsen Rechner
11.0. Rock-Modell Calculator
12.0. Black&Scholes Aktienkurssimulator
13.0. Devisenoptionsrechner (2-Punkt-Verteilung)
14.0. Kritische Leasingrate Rechner
15.0. Impliziter Kuponzins (3 Jahre) Rechner
16.0. Bezugsrecht Rechner
17.0. Operation Blanche Rechner
18.0. Garman und Kohlhagen Devisenoptionsrechner
19.0. Skontorechner
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Mit dem folgenden Calculator wird auf Grundlage des Black-Scholes-Modells die Kursentwicklung einer Aktie simuliert. Dafür sind die Parameter μ und σ notwendig, die geschätzt werden müssen 

 

Eingabe
Aktienkurs S0 =(z. B. 100.00)
Drift &mu =(z.B. 0.2)
Volatilität &sigma =(z.B. 0.1)
Ausgabe
Preis der Aktie nach einem Jahr (250 Börsentage) S250 =
Euro

Rock-Modell Calculator | Devisenoptionsrechner (2-Punkt-Verteilung)

© 2006-2011 Dr.-Ing. Hans-Markus Callsen-Bracker, Martin Grädler