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Gliederung:
1.0. Kapitalwert Rechner
2.0. Durations Rechner
3.0. Newton Approximation
4.0. Leverage-Effekt
5.0. Optionspreise 2-Zustands-Modell
6.0. Black&Scholes-Optionspreisrechner
7.0. Minimum Varianz Rechner (2 WePas)
8.0. Binomialmodell Preisrechner
9.0. Annuitätenrechner
10.0. Implizite Terminzinsen Rechner
11.0. Rock-Modell Calculator
12.0. Black&Scholes Aktienkurssimulator
13.0. Devisenoptionsrechner (2-Punkt-Verteilung)
14.0. Kritische Leasingrate Rechner
15.0. Impliziter Kuponzins (3 Jahre) Rechner
16.0. Bezugsrecht Rechner
17.0. Operation Blanche Rechner
18.0. Garman und Kohlhagen Devisenoptionsrechner
19.0. Skontorechner
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In diesem Calculator können Sie sich automatisch, die Zusammensetzung des Minimum Varianz Portfolios im Fall mit zwei Wertpapieren ausrechnen lassen. Benötigt werden dafür die Standardabweichungen der Aktienrenditen sowie der Korrelationskoeffizient.

Eingabewerte
σ1=(z. B. 0.20 für 20%)
σ2=
Korrelationskoeffizient ρ=(z. B. 0.5 oder -0.5; ρ kann Werte zwischen -1 und 1 annehmen.)
Ausgabewerte
Anteil WePa 1 im Minimum Varianz PF X1 =
Anteil WePa 2 im Minimum Varianz PF X2 =
Kovarianz der Renditen Cov =

Black&Scholes-Optionspreisrechner | Binomialmodell Preisrechner

© 2006-2011 Dr.-Ing. Hans-Markus Callsen-Bracker, Martin Grädler