Gliederung | Drucken | Weiterempfehlen | Bookmark
Gliederung:
1.0. Kapitalwert Rechner
2.0. Durations Rechner
3.0. Newton Approximation
4.0. Leverage-Effekt
5.0. Optionspreise 2-Zustands-Modell
6.0. Black&Scholes-Optionspreisrechner
7.0. Minimum Varianz Rechner (2 WePas)
8.0. Binomialmodell Preisrechner
9.0. Annuitätenrechner
10.0. Implizite Terminzinsen Rechner
11.0. Rock-Modell Calculator
12.0. Black&Scholes Aktienkurssimulator
13.0. Devisenoptionsrechner (2-Punkt-Verteilung)
14.0. Kritische Leasingrate Rechner
15.0. Impliziter Kuponzins (3 Jahre) Rechner
16.0. Bezugsrecht Rechner
17.0. Operation Blanche Rechner
18.0. Garman und Kohlhagen Devisenoptionsrechner
19.0. Skontorechner
Diese Seite einem Freund empfehlen:

Empfänger eMail Adresse


Dein Name


abschicken
Browser Bookmark
eMail
Passwort
GO

Mit dem folgenden Calculator kann man sich Call- und Putpreise im 2-Zustandsmodell ausrechnen lassen. Außerdem wird die Zusammensetzung des Duplikations- bzw. Äquivalenzportfolios ausgegeben. Dabei muss man beachten, dass u>r>d gelten muss, andernfalls liegt keine Arbitragefreiheit vor.

Eingabe
Aktienkurs in t=0 S0 =(z. B. 100.00)
Hoher Kurs in t=1 Su =
Niedriger Kurs in t=1 Sd =
Ausübungspreis, Strike E =(muss zwischen Su und Sd liegen!)
Sicherer Bruttozins r = (z. B. 1.05 bei 5% Verzinsung)
Ausgabe
Preis des Calls c0 =
Euro
Preis des Puts p0 =
Euro
Δ des Calls =
Aktien im DPF
Δ des Puts =
Aktien im DPF
Kreditbetrag (Call-DPF) =
Euro
Anlagebetrag (Put-DPF) =
Euro

Leverage-Effekt | Black&Scholes-Optionspreisrechner

© 2006-2011 Dr.-Ing. Hans-Markus Callsen-Bracker, Martin Grädler