MC Future und Devisenoptionen

Was passiert, wenn ein Future-Käufer seinen Verpflichtungen beim Clearinghouse nicht nachkommt?
1. Der Future verfällt.
2. Der Future wird zwangsglattgestellt.
3. Das Clearinghouse verklagt den Käufer.
4. Das Clearinghouse geht pleite.
Welchen Wert hat ein Future (ex ante)?
1. Der Future hat einen Wert von 0.
2. Der Future hat den gleichen Wert wie die gekaufte Devise.
3. Der Future hat den gleichen Wert wie das Äquivalenzportfolio.
4. Der Future hat immer einen postiven Wert.
Zu welcher Parität lässt sich die Formel für den Preis eines Forwards umformen?
1. gedeckte Zinsparität
2. ungedeckte Zinsparität
3. Terminkurstheorie der Wechselkurserwartungen
4. einfacher Fischer Effekt
Wie lässt sich der Kauf eines Puts nachbilden? (Put-Call-Parität)
1. Kauf eines Calls und Kauf eines Forwards
2. Kauf eines Calls und Verkauf eines Forwards
3. Verkauf eines Calls und Kauf eines Forwards
4. Verkauf eines Calls und Verkauf eines Forwards
Was ist eine Bernoulli-Verteilung?
1. Eine 2-Punkt-Verteilung
2. Eine diskrete Verteilung
3. Eine stetige Verteilung
4. Eine andere Bezeichnung der Normalverteilung
Was ist der Strike eines europäischen Calls?
1. Der Preis, zu dem man dem Call kaufen kann.
2. Der Ausübungspreis
3. Der Wert, zu dem man am Ende der Laufzeit des Calls die Aktie kaufen kann.
4. Der Wert, zu dem man den Call am Ende der Laufzeit veräußern kann.
Angenommen ein Call kann zu einem Preis von 0 gekauft werden und es liegt eine Zweipunktverteilung des Aktienkurses vor. Dann gilt:
1. Der Strike ist im Kaufzeitpunkt kleiner als der Aktienkurs.
2. Es kann ein sicherer Arbitragegewinn erzielt werden, wenn der Strike zwischen den möglichen Werten der Aktie zum Ausübungszeitpunkt liegt.
3. Der Call ist heute und in allen zukünftigen Zeitpunkten wertlos, egal wie die Aktie sich verhält.
4. Der Strike ist im Kaufzeitpunkt größer als der aktuelle Aktienkurs.
Was ist ein Short Put?
1. Stillhalterposition einer Verkaufsoption
2. Kauf einer Kaufoption
3. Kauf einer Verkaufsoptin
4. Stillhalterposition einer Kaufoption

MC Hedging | Hauptstudium 3 - Interaktiv