Paritäten (HS 2)

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Gliederung:

1. GS: Aufgaben
1.1. Zinsrechnung (GS)
1.2. Stat. Investitionsrechenverfahren (GS)
1.3. Zeitwert des Geldes (GS)
1.4. Rentenrechnung (Grundstudium)
1.5. Interner Zinssatz (Grundstudium)
1.6. Steuerparadoxon (GS)
1.7. Zinsstrukturkurven (GS)
1.8. Nutzungsdauerentscheidung (GS)
1.9. Dean Modell (Grundstudium)
1.10. Finanzierungsarten (GS)
1.11 Leverage-Effekt
2. Aufgaben HS 1
2.1. Entscheidung unter Risiko (HS1)
2.2. Der 2-Aktien-Fall
2.3. Portfoliooptimierung (HS 1)
2.4. CAPM (HS 1)
2.5. Optionen (HS 1)
2.6. Greeks (HS 1)
2.7. Termingeschäfte (HS 1)
2.8. Duration (HS 1)
2.9. VaR etc. (HS 1)
3. Aufgaben HS 2
3.1. Siegel-Paradox (HS 2)
3.2. Paritäten
3.3. Devisenoption (HS 2)
3.4. 2 stufiges Hedging (HS 2)
4. Aufgaben Hauptstudium 3
4.1. Leverage-Effekt (HS 3)
4.2. Arbitragebeweis (HS 3)
4.3. DCF-Verfahren (HS 3)
4.4. Fehlanreize (HS 3)
4.5. Hybrides Kapital
4.6. VC-Finanzierung (HS 3)
4.7. Leasing (HS 3)
4.8. Investitionscontrolling (HS 3)
4.9. Lücke-Theorem (HS 3)
4.10. Underpricing (HS 3)
4.11. Bezugsrechte (HS 3)

Zehnfingersystem

1. Aufgabe

Eine Staatsanleihe hat einen Nennwert von 100 Euro und eine Laufzeit von 5 Jahren. Der marktgerechte Kuponzins beträgt 5%. Die konstante Inflationsrate beträgt 3%.

a) Bestimmen Sie die inflationsbereinigten Auszahlungen, auf die der Halter der Staatsanleihe berechtigt ist.

b) Zeigen Sie, dass der Kurs der Anleihe stets der gleiche ist, unabhängig davon, ob reale Zahlungen mit dem realen Kalkulationszinsfuß oder nominale Zahlungen mit dem nominalen Kalkulationszinsfuß diskontiert werden!

Siegel-Paradox (HS 2) | Devisenoption (HS 2)

© 2006-2011 Dr.-Ing. Hans-Markus Callsen-Bracker, Martin Grädler