Hauptstudium 2

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Gliederung:

1. Wechselkurse und Kreuzwechselkurse
2. Die Paritäten
2.1. Die gedeckte Zinsparitäten Theorie
2.2. Kaufkraftparitäts Theorien
2.3. Der Fisher Effekt
2.4. Int. Fisher-Effekt
2.5. Das Siegel-Paradoxon
2.6. Zusammenfassung der Paritï¿½ten
3. Numeraire Problem
4. Devisenforwards und PC-Parität
5. Devisenoptionen
6. Hedging
6.1. Crosshedging + Selektives Hedging
6.2. 2-stufiges Hedging
6.3. Koeffizienten bei Regression
7. NPV der Auslandsinvestition

Hauptstudium 2: Internationales Finanzmanagement

Inhaltsverzeichnis

1. Wechselkurse und Kreuzwechselkurse

2. Die Paritäten

2.1. Die gedeckte Zinsparitäten Theorie

2.2. Relative und absolute Kaufkraftparitäts Theorie

2.3. Der Fisher Effekt

2.4. Ungedeckte Zinsparität

2.5. Das Siegel-Paradoxon

2.6. Zusammenfassung der Paritï¿½ten

3. Das Numéraire-Problem

4. Devisenforwards und Put-Call-Parität

5. Bewertung von Devisenoptionen (2-Punkt Verteilung)

6.1. Cross-Hedging und selektives Hedging

6.2. 2-stufiges Hedging

6.3. Koeffizientenbestimmung bei linearen Regressionen

7. NPV von Direktinvestitionen

© 2006-2009 Dr.-Ing. Hans-Markus Callsen-Bracker, Martin Grädler