Die Leser dieses Lehrbuches erhalten einen entscheidungs- theoretisch fundierten Überblick der Grundlagen des Kapitalmarktgeschäftes. Themen sind neben der klassischen Portfoliotheorie, dem CAPM, der Optionsbewertung, den unbedingten Termingeschäften sowie dem Durations-Konzept auch die risikoadjustierte Performancemessung und das Management von Zins- und Ausfallrisiken. Dazu werden unter anderem die Ideen der Nobelpreisträger Arrow, Kahneman, Markowitz, Tobin, Sharpe, Scholes und Merton auf einem verständlichen Niveau präsentiert. Ihre Arbeiten bilden das Fundament der weltweiten universitären Finance-Ausbildung. Formeln werden hergeleitet. Ein Aufgabenteil mit detaillierten Lösungswegen rundet das Buch ab.

Dieses Buch richtet sich an Studierende des Faches „Finanzierung und Investition" sowie an Praktiker aus dem Investmentbereich, die sich mit den theoretischen Grundlagen des Kapitalmarktgeschäftes auseinander setzen möchten.